招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金产           品贵府选录更新                                         编制日历：2024 年 11 月 5 日                    送出日历：2024 年 11 月 12 日  本选录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者               招商中证全指证券 基金简称                             基金代码          161720               公司指数               招商中证全指证券 下属基金简称                           下属基金代码        013597               公司指数 C               招商基金管理有限                         中国银行股份有限 基金管理东谈主                            基金托管东谈主               公司                               公司 基金合同顺利日       2014 年 11 月 13 日 基金类型          股票型                来回币种          东谈主民币 运作神志          世俗绽放式 绽放频率          每个绽放日                                  初始担任本基金基 基金司理          王岩                 金司理的日历                                  证券从业日历        2011 年 11 月 18 日               招商中证全指证券公司指数证券投资基金由招商中证全指证券公               司指数分级证券投资基金阻隔分级运作变更而来。《招商中证全指 其他            证券公司指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日稳腾达               效，《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同               时失效。   注：本基金从 2021 年 9 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 9 月 14 日起存续。 二、基金投资与净值领略 （一） 投资谋略与投资政策   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解醒目情况。         本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资递次治理和数目化的风         险管理技巧，竣事对场所指数的有用追踪，得到与场所指数收益通常的 投资谋略         答复。本基金的投资谋略是保握基金净值收益率与事迹基准日均追踪偏         离度的弥散值不超越 0.35%，年追踪缺欠不超越 4%。            本基金投资于具有细密流动性的金融器具，包括中证全指证券公司指数            的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益 投资范围            投资品种以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具            （但须适合中国证监会的干系规定）                           。本基金投资于股票的财富不低于基             招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新          金财富的 85%，投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资          产不低于股票财富的 90%，且不低于非现款财富的 80%；本基金每个交          易日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于          基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类          财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将凭证法律法例的规定参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他金融器具，基金管理东谈主          在履行允洽口头后，不错将其纳入投资范围。          场所指数：中证全指证券公司指数。          本基金以中证全指证券公司指数为场所指数，采纳完全复制法，按照标          的指数成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化          投资。股票投资组合的构建主要按照场所指数的成份股组成偏激权重来          拟合复制场所指数，并凭证场所指数成份股偏激权重的变动而进行相应          调理，以复制和追踪场所指数。本基金的投资谋略是保握基金净值收益          率与事迹基准日均追踪偏离度的弥散值不超越 0.35%，年追踪缺欠不超越          当预期成份股发生调理，成份股发生配股、增发、分成等活动，以及因          基金的申购和赎回对本基金追踪场所指数的成果可能带来影响，或因某          些特殊情况导致流动性不及，导致无法有用复制和追踪场所指数时，基          金管理东谈主不错对投资组合管理进行允洽变通和调理，竭力镌汰追踪缺欠。 主要投资政策   基金管理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将          可能采纳合理口头寻求替代。          本基金管理东谈主逐日追踪基金组合与场所指数领略的偏离度，每月末、季          度末依期分析基金的执行组合与场所指数领略的累计偏离度、追踪缺欠          变化情况偏激原因，并优化追踪偏离度管理有谋略。          本基金管理东谈主可垄断股指期货，以提高投资着力更好地达到本基金的投          资谋略。本基金在股指期货投资中将凭证风险管理的原则，以套期保值          为主见，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风          险收益特色。          本基金将在充分研究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通          证券出借业务。本基金将基于对商场行情和组合风险收益的分析，细目          投资时机、场所证券以及投资比例。          中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构东谈主民币活期入款基准利率 事迹比较基准          (税后)*5%          本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。凭证 2017          年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者允洽性管理看法》                                     ，基金管理东谈主和销          售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级活动不变嫌本基金的实 风险收益特征          质性风险收益特征，但由于风险品级分类圭表的变化，本基金的风险等          级表述可能有相应变化，具体风险评级驱散应以基金管理东谈主和销售机构          最新的评级驱散为准。 （二） 投资组合股产树立图表/区域树立图表                 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图   注：1.基金合同顺利夙昔按执行期限意想，不按通盘当然年度进行折算。 存续。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度              招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新     以下用度在申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）      用度类型                      收费神志/费率               备注               /握有期限（N）                 N     赎回费     注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额                    收取方 管理费              年费率：1.00%                  基金管理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.20%                  基金托管东谈主 销售奇迹费            年费率：0.10%                  销售机构 审计用度             年用度金额：100,000.00 元         司帐师事务所 信息露出费            年用度金额：120,000.00 元         规定露出报刊                  年费率：0.02% 年下限金额： 指数许可使用费                           指数编制公司                  《基金合同》顺利后与基金                  干系的讼师费、基金份额握                  有东谈主大会用度、基金的证券                  来回用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户 其他用度             及珍重用度等用度，以及按 干系奇迹机构                  照国度干系规定和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期讲解露出为准。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在握只怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                            1.33%   注：基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露出的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：            招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新    本基金为股票型指数基金，投资场所为中证全指证券公司指数，在基金的投资运作经过 中可能濒临指数基金特殊的风险。    （1）系统性风险    本基金为指数型基金，主要投资于中证全指证券公司指数成份股偏激备选成份股。在具 体投资管理中，本基金可能濒临中证全指证券公司指数成份股以及备选股所具有的特殊风险， 也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金选定指数化投资政策，被迫 追踪场所指数。当指数下落时，基金不会选定驻扎政策，由此可能对基金财富价值产生不利 影响。    （2）投资替代风险    因特殊情况（比如商场流动性不及、个别成份股被甩手投资等）导致本基金无法得到足 足数目的股票时，基金管理东谈主将搭配使用其他合理口头（如买入非成份股等）进行允洽的替 代，由此可能对基金产生不利影响。    （3）场所指数变更风险    凭证基金合同的规定，因场所指数的编制与发布等原因，导致原场所指数不宜不竭看成 本基金的投资场所指数及事迹比较基准，本基金可能变更场所指数，基金的投资组合将随之 调理，基金的收益风险特征可能发生变化，投资东谈主还须承担投资组合调理所带来的风险与成 本。    （4）追踪偏离风险    以下成分可能导致基金投资组合的收益率无法精细追踪场所指数的收益率：    ①基金有投资成本、各式用度及税收，而指数编制不研究用度和税收，这将导致基金收 益率过时于场所指数收益率，产生负的追踪偏离度。    ②指数成份股派发现款红利、新股市值配售收益等成分将导致基金收益率超越场所指数 收益率，产生正的追踪偏离度。    ③当场所指数调理成份股组成，或成份股公司发生配股、增发等活动导致该成份股在指 数中的权重发生变化，或场所指数变更编制口头时，基金在相应的组合调理中可能暂时扩大 与场所指数的组成相反，而且会产生相应的来回成本，导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。    ④投资东谈主申购、赎回可能带来一定的现款流或变现需求，在遭受场所指数成份股、摘牌 或流动性差等情形时，基金可能无法实时调理投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离度和 追踪缺欠扩大。    ⑤在基金进行指数化投资经过中，基金管理东谈主的管理能力，举例追踪指数的水平、本领 技巧、买入卖出的时机采纳等，王人会对基金收益产生影响，从而影响基金追踪偏离度和追踪 缺欠。    ⑥其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的甩手，基金投资组合中个别股票的握 有比例与场所指数中该股票的权重可能不完全换取；因穷乏卖空、对冲机制偏激他器具形成 的指数追踪成本较大；因指数发布机构指数编制伪善等产生的追踪偏离度与追踪缺欠。    （5）场所指数答复与股票商场平均答复偏离风险    场所指数并不成完全代表通盘股票商场，场所指数的答复率与通盘股票商场的平均答复 率可能存在偏离。    （6）追踪缺欠限定未达商定谋略的风险    本基金力图将日均追踪偏离度的弥散值限定在 0.35%以内，年化追踪缺欠限定在 4%以 内，但因场所指数编制法则调理或其他成分可能导致追踪缺欠超越上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （7）指数编制机构罢手奇迹的风险            招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新   本基金的场所指数由指数编制机构发布并管理和珍重，异日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管理和珍重，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会讲解并建议措置有谋略，如更换基金场所指数、调度运作神志，与其他基金合 并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有 东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金场所 指数、调度运作神志，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场所指数的编制及发布至措置有谋略细目并实施前，基金管理东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵从基金份额握有东谈主利益优先原则防守 基金投资运作，该时代由于场所指数不再更新等原因可能导致指数领略与干系商场领略有在 相反，影响投资收益。   （8）成份股停牌的风险   场所指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。   金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品常常具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为 剧烈，只怕候比投资场所财富要承担更高的风险。况且由于养殖品订价至极复杂，不允洽的 估值有可能使基金财富濒临耗费风险。   股指期货采纳保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻微的变动就可能会使投资者职权遭受较大耗费。股指期货采纳逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在规定的时辰内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来关键耗费。   （1）信用风险：基金所投资的财富扶植证券之债务东谈主出现失约，或在来回经过中发生 交收失约，或由于财富扶植证券信用质料镌汰导致证券价钱下降，形成基金财产耗费。   （2）利率风险：商场利率波动会导致财富扶植证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是商场利率高潮，本基金握有财富扶植证券将濒临价钱下降、本金耗费的风险，而要是市 场利率下降，财富扶植证券利息的再投资收益将濒临下降的风险。   （3）流动性风险：受财富扶植证券商场领域及来回活跃进度的影响，财富扶植证券可 能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应职权赔偿及借约用度的风险； （3） 商场风险：证券出借后可能濒临出借时代无法实时处置证券的商场风险。   此外，本基金可凭证法律法例的规定参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方来回风险等 融资业务特殊风险。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来回中， 来回敌手在回购到期时不成偿还一齐或部分证券或价款，形成基金财富耗费的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭表               招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府选录更新 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险表现进度也就越高，对基金净值形成 耗费的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金财富形成耗费。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司谋略风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大王人赎回情形下的流动性风险管理设施；（4）实施备用的流动 性风险管理器具的情形、口头及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 进击领导   中国证监会对招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金阻隔分级运作并变更为本 基金的备案，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤苦的原则管理和垄断基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主容或，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，如经友好协商未 能措置的，应提交中国海外经济交易仲裁委员会凭证该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲 裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有治理力，仲裁费和讼师费由败诉方 承担。   基金居品贵府选录信息发生关键变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期柔软基金管理东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金管理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》、   《招商中证全指证券公司指数证券投资基金托管条约》、   《招商中证全指证券公司指数证券投资基金招募诠释书》   ● 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋磨神志   ● 其他进击贵府 六、其他情况诠释   无